รายละเอียดดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์
ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index จะคัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จำนวน 100 หลักทรัพย์ จากการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) สำหรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ประกอบด้วย 3 ดัชนี ได้แก่
(1) ดัชนีผลตอบแทนราคา อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index เป็นดัชนีที่ใช้เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ (Price Return)
(2) ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index TR เป็นดัชนีที่ใช้เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนรวมหลักทรัพย์ (Total Return) ซึ่งคำนวณรวมผลตอบแทนเงินปันผล
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Index NTR เป็นดัชนีที่ใช้เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนรวมสุทธิหลักทรัพย์ (Net Total Return) ซึ่งคำนวณรวมผลตอบแทนเงินปันผล หักภาษีเงินปันผล
การปรับรายการหลักทรัพย์
สถาบันไทยพัฒน์ กำหนดให้มีการปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและรองรับการความเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ตามภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับหลักทรัพย์เข้าใหม่ การรับหลักทรัพย์เพิ่มทุน หรือการเพิกถอนหลักทรัพย์
| หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาคัดเลือก | หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด SET และ mai |
| วันที่เริ่มเผยแพร่ดัชนี | 10 กันยายน 2561 |
| วันฐานของดัชนี | 30 มิถุนายน 2558 |
| ค่าดัชนีในวันฐาน | 100 จุด |
| การเผยแพร่ข้อมูล | ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ โดยจะเผยแพร่ในวันถัดไป |
| รอบของการปรับหลักทรัพย์ | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม โดยมีผลในวันทำการแรกของเดือนถัดไป |
| การปรับฐานการคำนวณ | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท |
วิธีคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์
ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ เป็นดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์
ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ เป็นดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน และเงินปันผล ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีสมมติฐานว่า เงินปันผลที่ได้รับ ถูกนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ (Reinvest) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี (มิใช่เฉพาะหลักทรัพย์ที่จ่ายปันผล)
ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ อีเอสจี ไทยพัฒน์ เป็นดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน และเงินปันผล หักด้วยภาษีเงินปันผล (อัตราร้อยละ 10 ในปัจจุบัน) ก่อนนำไปคำนวณรวมกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนในดัชนี
ทั้งนี้ ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ ทั้ง 3 ดัชนี มี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี โดยใช้การคำนวณและการกำกับดูแลดัชนีตามมาตรฐานสากล โดยระเบียบวิธีของดัชนี (Index Methodology) สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสาร “Index Mathematics Methodology” และเอกสาร “S&P DJI Equity Indices Policies & Practices Methodology” ที่เว็บไซต์ https://us.spindices.com/governance/methodology-information
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เกณฑ์คุณสมบัติหลักทรัพย์ (Eligibility Criteria) ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ESG ที่สถาบันไทยพัฒน์กำหนด และเกณฑ์สภาพคล่องหลักทรัพย์ (Liquidity Criteria) ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านเงื่อนไข ESG ให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการซื้อขาย เหมาะสมต่อการนำมาคำนวณในดัชนี เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน (ในการคำนวณดัชนี)
รอบทบทวนเดือนมกราคม:
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
รอบทบทวนเดือนกรกฎาคม:
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – มกราคมปีถัดไป
