ESG Universe

ESG 100

ESG Emerging

ESG Turnaround

สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เริ่มจัดทำข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่า กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก ซึ่งนับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment)

โดยเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ประกอบด้วย

▢	ผลการดำเนินงานของบริษัทต้องมีผลประกอบการที่เป็นกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด
▢	การปลอดจากการกระทำความผิดโดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน
▢	การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

• เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
• หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100

ในปี พ.ศ.2563 หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศรายชื่อ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG และใช้เป็นทำเนียบการลงทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยพิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทที่ริเริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนจากปัจจัย ESG ดังกล่าว

สำหรับองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากลุ่ม ESG Emerging ได้แก่

•	มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ในรอบปีการประเมิน
•	มีการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจแกนหลัก (Core Business) หรือกระบวนงานทางธุรกิจ ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มเติมจากเดิม ในรอบปีการประเมิน
•	มีความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ หรือการประหยัดต้นทุนของกิจการ และมีความสืบเนื่องต่อไปจากรอบปีการประเมินปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging ยังคงต้องผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ด้วย

และในปี พ.ศ.2566 หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศรายชื่อ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG Turnaround ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่มีผลประกอบการพลิกฟื้น เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นอกเหนือจากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ด้วยโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวและมีปัจจัย ESG สนับสนุน

โดยองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากลุ่ม ESG Turnaround ได้แก่

•	มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ในรอบปีการประเมิน
•	มีผลประกอบการติดลบหรือต่ำกว่าตลาด (Underperform) ในรอบปีการประเมิน
•	มีสัญญาณการพลิกฟื้นและโอกาสในการไต่ระดับขึ้น (Upside) ของราคาหลักทรัพย์ จากการฟื้นตัวของตลาด และศักยภาพในธุรกิจแกนหลัก (Core Business) โดยมี ESG เป็นปัจจัยสนับสนุน